在C++中，可以通过以下几种方式连接到.NET应用程序：
使用COM互操作：C++可以通过COM互操作技术与.NET应用程序进行通信。通过COM互操作，C++程序可以调用.NET组件中的方法和属性。但是需要注意的是，COM互操作的性能可能会较低，并且需要进行类型转换等操作。
使用P/Invoke：P/Invoke是一种C++调用.NET原生代码的方法。通过P/Invoke，C++程序可以调用.NET程序中的原生方法。这种方式可以获得较好的性能，但需要注意调用约定和数据类型的兼容性。
使用CLR：C++/CLI是一种在C++中集成.NET框架的技术。通过CLR，C++程序可以直接调用.NET代码，而不需要进行COM互操作或P/Invoke。这种方式可以实现比较高效的连接，并且可以方便地进行数据交换和类型转换。
总的来说，以上三种方式都可以实现C++与.NET应用程序的连接，选择合适的方式取决于具体的需求和情况。