在使用PHP和Sphinx搜索引擎构建索引时，一般的步骤如下：
安装Sphinx：首先需要安装Sphinx搜索引擎，可以从官方网站下载适合的版本并按照说明进行安装。
配置Sphinx：创建一个配置文件，配置Sphinx的索引和搜索设置，包括数据库连接信息、索引字段、搜索字段等等。
创建数据源：编写PHP脚本从数据库中获取数据，并将数据导入Sphinx的索引中。
构建索引：运行Sphinx的索引构建工具，将数据源中的数据构建成索引文件。
测试搜索：编写PHP脚本进行搜索测试，确保索引构建成功并能够正常搜索。
定期更新索引：根据需要定期更新索引，保持索引数据的实时性。
以上是一个简单的构建索引的步骤，具体操作可能会根据实际情况有所不同。