要远程桌面连接云主机并备份数据，您可以按照以下步骤进行操作：
确保您的云主机已经启动，并且您具有访问权限和准备好的远程桌面连接工具（如Windows自带的远程桌面连接工具）。
打开远程桌面连接工具，输入云主机的公共IP地址或域名，并点击连接。
输入正确的用户名和密码来登录到云主机。确保您具有管理员权限或相应的权限来执行备份操作。
一旦登录成功，您可以打开文件资源管理器或任何文件管理工具，以便在云主机和本地计算机之间传输文件。
选择要备份的文件或文件夹，并将其复制到云主机上的目标位置。您可以使用复制和粘贴操作，或者拖放文件到云主机窗口。
如果您需要备份大量的数据，可以考虑使用压缩工具（如WinRAR或7-Zip）将文件打包成一个压缩文件，然后再将其复制到云主机。
等待文件传输完成后，您可以验证备份文件是否完整和可用。
请注意，具体的步骤可能会因为使用的云服务提供商和远程桌面连接工具的不同而有所变化。请参考您的云服务提供商的文档或联系其技术支持团队以获取更详细的指导。