在 MySQL 中，可以使用 FOREIGN KEY 约束来设置外键。外键约束用于确保关系数据库中的数据的完整性和一致性。
以下是在 MySQL 中设置外键的步骤：
1. 创建两个相关的表，其中一个表将包含外键。例如，我们创建一个名为 "orders" 的订单表和一个名为 "customers" 的客户表。
```sql
CREATE TABLE customers (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE orders (
id INT PRIMARY KEY,
order_number INT,
customer_id INT,
FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id)
);
```
2. 在 "orders" 表中，我们使用 FOREIGN KEY 关键字来定义外键约束。在这个例子中，我们将 "customer_id" 列定义为外键列，它参考了 "customers" 表中的 "id" 列。
3. 通过使用 "FOREIGN KEY" 子句和 "REFERENCES" 子句，我们指定了外键的参考表和参考列。
4. 当我们尝试向 "orders" 表中插入数据时，如果外键约束不满足，MySQL 将抛出一个错误。例如，如果尝试插入一个不存在于 "customers" 表中的 "customer_id"，将会引发一个错误。
注意：在使用外键约束之前，确保你的 MySQL 数据库引擎已经设置为支持外键。默认情况下，MyISAM 引擎不支持外键，可以切换到 InnoDB 引擎来使用外键约束。
可以使用以下语句检查当前的数据库引擎：
```sql
SHOW ENGINES;
```
如果看到 InnoDB 引擎，则说明已经启用了外键约束。如果没有看到 InnoDB 引擎，则需要修改数据库引擎配置。