以下是搭建代理的步骤：
1、首先，需要购买一个VPS，建议选择国内的VPS，因为国内VPS的网络速度比较快，而且价格也比较便宜。
2、在VPS上安装代理软件，常用的有Shadowsocks、V2Ray、Squid等。这里以Shadowsocks为例，可以在VPS上使用以下命令安装：
```
yum install epel-release
yum install python-pip
pip install shadowsocks
```
3、在VPS上配置Shadowsocks，使用以下命令：
```
vi /etc/shadowsocks.json
```
然后将以下内容复制到文件中：
```
{
"server":"0.0.0.0",
"server_port":8080,
"local_port":1080,
"password":"your-password",
"timeout":600,
"method":"aes-256-cfb"
}
```
其中，server_port是代理服务器端口，password是连接密码，method是加密方式。
4、使用以下命令启动Shadowsocks：
```
ssserver -c /etc/shadowsocks.json -d start
```
5、在需要使用代理的设备上配置代理，将代理服务器地址设置为VPS的IP地址，代理服务器端口设置为步骤3中配置的端口号，连接密码设置为步骤3中配置的密码，即可使用代理。
注意事项：
1、建议使用强密码，并定期更换密码，以保证代理的安全性。
2、如果需要多个设备同时使用代理，可以在VPS上配置多个Shadowsocks账号，并分别设置不同的端口号和密码。
3、如果需要加速代理服务器的速度，可以使用CDN加速服务。