在DB2中设置联合主键可以通过以下步骤实现：
1、创建表时定义联合主键：在创建表的语句中使用`PRIMARY KEY`关键字指定联合主键，同时列出所有需要作为主键的列名。例如：
```sql
CREATE TABLE table_name (
column1 INT,
column2 VARCHAR(50),
column3 DATE,
PRIMARY KEY (column1, column2)
);
```
2、添加主键约束：如果已经创建了表，也可以通过`ALTER TABLE`语句来添加主键约束。例如：
```sql
ALTER TABLE table_name
ADD CONSTRAINT pk_name PRIMARY KEY (column1, column2);
```
在以上示例中，`pk_name`是主键约束的名称，`column1`和`column2`是联合主键的列名。通过以上步骤，即可成功在DB2中设置联合主键。