搭建代理需要以下步骤：
1. 购买多IP服务器：在一些服务器租赁网站上购买多IP服务器。
2. 安装代理软件：在服务器上安装代理软件，例如Squid、Shadowsocks等。
3. 配置代理软件：根据代理软件的使用说明，配置代理软件的参数，例如端口、密码等。
4. 配置防火墙：为了保证代理服务器的安全，需要配置防火墙，只允许指定的IP地址访问代理服务器。
5. 测试代理服务器：使用浏览器或其他应用程序测试代理服务器是否正常工作。
需要注意的是，在搭建代理服务器时需要遵守当地法律法规，不得进行违法活动。