连接数据库的步骤如下：
导入需要的模块：导入Python中用于连接数据库的模块，如pymysql、sqlite3等。
建立数据库连接：使用连接函数，如connect()函数，传入相应的参数（如数据库地址、用户名、密码等）来建立与数据库的连接。
创建游标对象：使用连接对象的cursor()方法创建一个游标对象，用于执行SQL语句。
执行SQL语句：使用游标对象的execute()方法执行SQL语句，如查询、插入、删除等操作。
获取数据结果：使用游标对象的fetchone()、fetchall()等方法来获取SQL语句执行的结果集。
提交或回滚事务：若执行的是更新、插入、删除等操作，需要使用连接对象的commit()方法提交事务；若执行中出现错误，可以使用rollback()方法回滚事务。
关闭游标和连接：使用游标对象的close()方法关闭游标，使用连接对象的close()方法关闭数据库连接。
注意：具体的步骤可能会根据不同的数据库连接模块有所差异，以上是一般连接数据库的步骤。