在scikit-learn中,虽然主要是用于机器学习任务,但是也可以用来进行时间序列分析。下面是一些常用的方法:
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=5)
for train_index, test_index in tscv.split(X):
X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
# 在这里训练和测试模型
from tsfresh import extract_features
X_features = extract_features(X, default_fc_parameters=MinimalFCParameters())
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)
predictions = model.predict(X_test)
虽然scikit-learn并不是专门用于时间序列分析的工具库,但是结合其他一些时间序列分析库(如statsmodels、pandas等),可以实现一些基本的时间序列分析任务。