搭建香港高防直连VPS需要以下步骤：
1. 选择合适的VPS供应商：在市场上选择一家可靠的VPS供应商，确保其提供香港高防直连VPS的服务。
2. 购买VPS：根据自己的需求和预算购买合适的VPS套餐。确保选择的套餐包括高防直连功能，并选择香港的服务器位置。
3. 配置VPS：购买VPS后，您将收到登录凭证，使用SSH客户端（如PuTTY）连接到VPS。登录后，您可以根据自己的需求进行配置。
4. 安装操作系统：选择适合的操作系统，如CentOS、Ubuntu等，并根据VPS供应商提供的指南，将其安装在VPS上。
5. 配置网络：根据VPS供应商提供的网络设置指南，配置VPS的网络连接。确保将高防直连功能启用，并将其设置为香港的服务器位置。
6. 安装防火墙和安全软件：为了保护VPS免受网络攻击，安装并配置防火墙和安全软件。您可以使用常见的防火墙软件，如iptables，以及其他安全软件，如Fail2Ban。
7. 配置域名和网站：如果您计划在VPS上托管网站，您需要配置域名和网站。将域名解析指向VPS的IP地址，并设置网站的相关配置。
8. 测试和优化：完成上述步骤后，您可以进行测试和优化，以确保VPS的高防直连功能正常工作，并根据需要进行性能优化。
请注意，搭建和配置VPS需要一定的技术知识和经验。如果您不熟悉这些步骤，建议寻求专业的技术支持或咨询VPS供应商的技术支持团队。