在多线程编程中使用C++的Set进行排序时，需要注意以下几点：
确保线程安全：Set是一个有序容器，如果多个线程同时对Set进行插入、删除、查找等操作，可能会导致数据不一致或者程序崩溃。因此，在多线程环境中使用Set时，必须保证线程安全。可以通过使用互斥锁或者使用线程安全的Set容器（如std::mutex或std::shared_mutex）来确保线程安全。
避免迭代器失效：当在一个线程中对Set进行插入或删除操作时，另一个线程可能正在迭代这个Set容器。这样可能会导致迭代器失效，从而引发未定义行为。为避免这种情况，可以使用互斥锁来保护迭代操作，或者在迭代之前将Set容器拷贝到一个临时容器中。
使用有序Set：在多线程环境中，推荐使用有序Set容器（如std::set）来进行排序操作。有序Set容器会根据元素的比较函数来维护元素的排序，而无需额外的排序操作，从而减少了线程间的竞争。
考虑性能优化：在多线程排序中，可以考虑使用并行算法来提高排序的性能。例如，可以使用std::parallel_sort函数来对Set容器进行并行排序，以减少排序操作的时间。