要建立MySQL组合索引，可以使用CREATE INDEX语句。组合索引由多个列组成，它们一起定义了索引的顺序和唯一性。
以下是一个示例，展示了如何创建一个组合索引：
CREATE INDEX index_name ON table_name (column1, column2, ...);
其中，index_name是索引的名称，table_name是要在其上创建索引的表名，column1、column2等是组成索引的列名。
例如，如果要在一个名为customers的表上创建一个组合索引，包含name和age这两列，可以使用以下语句：
CREATE INDEX idx_customers_name_age ON customers (name, age);
请注意，组合索引的列顺序很重要，因为MySQL将首先根据第一个列进行排序，然后再根据第二个列进行排序，依此类推。因此，如果经常根据name进行查询，而不是age，那么可以将name放在第一个列。
另外，还可以选择在组合索引中包含其他列，例如条件列或排序列。这些列可以进一步优化查询性能。