在发明者量化平台如何使用My语言实现Dual Thrust交易算法

# 在发明者量化平台如何使用My语言实现Dual Thrust交易算法

## 一、Dual Thrust算法简介

Dual Thrust是由Michael Chalek在1980年代开发的一种经典趋势跟踪策略，其核心思想是通过动态计算价格通道的上下轨，实现突破交易。该策略具有以下特点：

1. **多空对称**：通过相同的逻辑计算多头和空头触发阈值
2. **自适应波动率**：基于历史价格波动动态调整通道宽度
3. **趋势跟踪**：在突破时进场，适合趋势性行情

## 二、发明者量化平台环境准备

在FMZ（发明者量化）平台使用My语言实现前，需完成以下准备：

1. **注册账号**：访问FMZ官网完成注册
2. **创建机器人**：在"策略库"点击"新建策略"
3. **选择语言**：在编辑界面选择"My语言"（类JavaScript语法）
4. **绑定交易所**：配置API密钥并选择交易品种（如BTC/USDT）

```javascript
// 示例：基础框架代码
function main() {
    exchange.SetCurrency("BTC_USDT") // 设置交易对
    while(true) {
        onTick() // 主逻辑函数
        Sleep(60000) // 1分钟轮询
    }
}

三、关键参数定义

策略需要配置以下核心参数：

// 参数配置区
var N = 5       // 计算周期
var K1 = 0.5    // 多头系数
var K2 = 0.5    // 空头系数
var Lots = 0.1  // 交易数量

四、核心算法实现

1. 计算价格范围

function calculateRange() {
    var hh = TA.Highest(high, N)  // N周期最高价
    var hc = TA.Highest(close, N) // N周期收盘最高
    var lc = TA.Lowest(close, N)  // N周期收盘最低
    var ll = TA.Lowest(low, N)    // N周期最低价
    
    var range = Math.max(hh - lc, hc - ll)
    return {
        upper: open + K1 * range, // 上轨
        lower: open - K2 * range  // 下轨
    }
}

2. 交易信号生成

function checkSignal() {
    var bars = exchange.GetRecords()  // 获取K线数据
    if (!bars || bars.length < N) return
    
    var currentClose = bars[bars.length-1].Close
    var range = calculateRange()
    
    if (currentClose > range.upper && !position) {
        Log("触发多头信号")
        return "buy"
    }
    if (currentClose < range.lower && position) {
        Log("触发空头信号")
        return "sell"
    }
}

五、完整策略实现

function main() {
    exchange.SetContractType("swap")  // 设置为永续合约
    exchange.SetMarginLevel(10)      // 设置杠杆
    
    while(true) {
        var signal = checkSignal()
        var position = _C(exchange.GetPosition)
        
        if (signal == "buy") {
            exchange.Buy(-1, Lots)
        } else if (signal == "sell") {
            exchange.Sell(-1, Lots)
        }
        
        LogStatus(_D(), "最新价格:", _C(exchange.GetTicker).Last)
        Sleep(60000)
    }
}

// 包含前文所有函数...

六、策略优化方向

1. 动态参数调整：

// 根据波动率自动调整系数
var atr = TA.ATR(14)
K1 = 0.3 + atr * 0.01 

1. 过滤机制：

// 添加均线过滤
var ma = TA.MA(close, 20)
if (close < ma) return // 只做多头上方交易

1. 仓位管理：

// 动态仓位计算
Lots = _N(Account.Balance * 0.01 / close, 3) 

七、回测注意事项

1. 选择高波动性品种（如加密货币、股指期货）
2. 测试不同周期组合（N=3~10）
3. 检查滑点影响（建议设置0.1%滑价）
4. 注意参数过拟合风险

八、实盘部署建议

1. 先进行3个月模拟盘测试
2. 初始使用最小交易单位
3. 设置每日最大亏损限额
4. 定期检查策略适应性

”`

提示：完整代码需在FMZ平台回测验证，实际使用时需根据交易品种特性调整参数。建议结合止损机制（如追踪止损）增强策略稳定性。