搭建海外CDN代理服务器主要分为以下几个步骤：
1. 选择合适的云服务商：根据自己的需求和预算选择合适的云服务商。
2. 创建云服务器实例：在选择的云服务商上创建一个云服务器实例，选择合适的地域和配置，可以根据用户的地理位置选择离用户较近的地区。
3. 配置服务器环境：登录到云服务器实例，安装所需的操作系统和相关软件，例如Nginx、Varnish等。
4. 配置CDN代理服务器：根据自己的需求和使用场景，配置CDN代理服务器的相关参数，例如缓存时间、缓存策略等。
5. 配置域名解析：将需要加速的域名解析到CDN代理服务器的IP地址上，可以通过修改域名的DNS解析记录来实现。
6. 测试和优化：测试CDN代理服务器的加速效果，根据测试结果进行优化，例如调整缓存策略、增加缓存容量等。
7. 监控和维护：定期监控CDN代理服务器的运行状态，及时处理异常情况，并根据需要进行服务器的维护和升级。
需要注意的是，搭建海外CDN代理服务器需要有一定的技术基础和经验，如果不熟悉相关知识，建议寻求专业人士的帮助或选择使用已有的CDN服务商。