SQL索引可以通过CREATE INDEX语句来建立，语法如下：
```
CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...);
```
其中，index_name是索引的名称，table_name是要建立索引的表名，column1, column2等是要建立索引的列名。
使用索引可以提高查询的效率，当查询需要在某个列上进行搜索时，数据库引擎会使用索引来快速定位到匹配的行。
以下是一些使用索引的注意事项：
1. 索引不是越多越好，过多的索引会影响写操作的性能，因为每次更新数据时都需要更新索引。
2. 索引应该建立在经常被搜索或排序的列上。
3. 对于经常进行范围查询的列，可以考虑建立复合索引，即在多个列上建立索引。
4. 当查询的结果集只包含少量行时，索引往往不会被使用，因为直接扫描整个表可能更快。
5. 索引的选择性越高，查询的效率越高。选择性是指索引中不同的值的个数与表的总行数的比值。
6. 当修改表结构时，例如插入、更新或删除行，索引会自动被更新，因此在表中使用索引可能会带来额外的开销。
总之，根据实际情况选择合适的列建立索引，并根据查询的需求使用适当的查询语句来使用索引，可以提高SQL查询的效率。