设置SQL外键的步骤如下：
创建表格时定义外键约束：在创建表格时，可以通过在表格定义中包含FOREIGN KEY关键字和相关的列名来定义外键约束。
添加外键约束到现有的表格：如果已经存在的表格需要添加外键约束，可以使用ALTER TABLE语句来添加外键约束。
定义外键约束的参考表格和列名：在定义外键约束时，需要指定外键列参考的表格和列名。
指定外键约束的操作：可以指定对外键进行的操作，如CASCADE、SET NULL或RESTRICT等。
确保外键约束符合数据库完整性：在设置外键约束后，需要确保数据满足外键约束，否则会出现违反数据库完整性的情况。