在使用C++的WinHttp库进行多线程请求时，需要注意以下几点：
线程安全：WinHttp库是线程安全的，但在多线程环境下，你需要确保对资源（如HINTERNET句柄）的访问是同步的。可以使用互斥锁（std::mutex）或其他同步机制来实现。
初始化和清理：在每个线程中，你需要调用WinHttpOpen和WinHttpCloseHandle来初始化和清理会话。确保在线程结束时正确关闭所有打开的句柄。
错误处理：在多线程环境下，错误处理变得更加重要。确保捕获和处理所有可能的异常，并在适当的地方记录错误信息。
超时设置：在多线程环境下，网络请求可能会因为竞争资源而变慢。确保设置合适的超时值，以避免线程长时间等待。
资源限制：在多线程环境下，确保不要过度消耗系统资源。例如，限制同时打开的连接数、请求数等。
数据共享：如果多个线程需要共享数据，确保使用线程安全的数据结构和同步机制。
使用智能指针：在C++中，使用智能指针（如std::shared_ptr或std::unique_ptr）可以帮助管理资源，避免内存泄漏。
避免死锁：在使用互斥锁等同步机制时，要注意避免死锁。确保按照一定的顺序获取锁，并在不再需要时及时释放。
测试和调试：在多线程环境下，测试和调试变得更加复杂。确保编写足够的单元测试和集成测试，以覆盖各种可能的场景。同时，使用调试工具（如Visual Studio）来跟踪和分析线程行为。
性能优化：在多线程环境下，确保对网络请求进行适当的优化，例如使用连接池、减少不必要的数据传输等。
总之，在使用C++的WinHttp库进行多线程请求时，需要注意线程安全、资源管理、错误处理等方面的问题，以确保程序的稳定性和性能。